- Регистрация
- 08.05.19
- Сообщения
- 49,846
- Реакции
- 271,182
Мастер-класс "Опционный арбитраж"
Описание
Арбитраж - это безрисковое извлечение прибыли. Один актив может по разному стоить на двух площадках. Тогда его можно купить, где дешевле, и продать, где дороже. Разницу в карман. В теории все просто. На практике надо учитывать скорости работы серверов и алгоритмов, комиссии, проскальзывания и другие факторы. За одной возможностью охотятся сотни трейдеров и алгоритмов
Арбитраж на опционах сложнее и разнообразнее, а потому дает больше возможностей. Можно делать арбитраж между разными страйками, между разными сериями, а можно делать риск-арбитраж между опционами на разные активы.
Арбитраж на опционах может быть основной стратегией, а может быть вспомогательным инструментом у маркет-мейкера. Он несет в себе меньше рисков, чем стратегии голой покупки/продажи волатильности, но требует специализированное ПО и быстрое подключение к бирже.
Программа курса:
День 1
3 апреля, начало в 19:30 по Москве, продолжительность — 2 ч.
- Арбитраж страйков
- Основы маркет-мейкинга опционов
- Программы маркет-мейкинга Московской Биржи
4 апреля, начало в 19:30 по Москве, продолжительность — 2 ч.
- Основы опционного арбитража улыбок волатильности
- Фронтальные и угловые арбитражные колебания улыбки
- Особенности ведения опционных портфелей в арбитражном режиме
6 апреля, начало в 19:30 по Москве, продолжительность — 2 ч.
- Практические примеры опционного арбитража товаров, индексов и пр.
- Опционный арбитраж в сравнении с торговлей волатильностью и торговлей угловых колебаний ухмылки
- Арбитраж индекса доллара, как нелинейной конструкции
7 апреля, начало в 19:30 по Москве, продолжительность — 2 ч.
- Арбитраж ухмылки фондового индекса и входящих в него акций
- Симуляция индекса акций при арбитраже волатильности
- Специфика ведения опционных портфелей в режиме опционного арбитража портфель-индекс
- Российская специфика возможностей опционного арбитража
Для просмотра ссылок пройдите регистрацию
