- Регистрация
- 08.05.19
- Сообщения
- 49,846
- Реакции
- 271,184
Продажа кода HFT робота - robot_uralpro
На ЛЧИ 2010 robot_uralpro занял 25 место
Мало кто из трейдеров может позволить себе проводить по 16 часов в день перед монитором, торгуя вручную. Эффективная торговая система становится важной и необходимой частью
успешного трейдинга. Высокочастотные роботы (HFT роботы) могут помочь вам заработать на торговле фьючерсами за очень короткий промежуток времени.
HFT роботы, такие как Ural Pro, который я хочу вам предложить могут показывать выдающиеся результаты. К примеру, Ural Pro продемонстрировал доходность 257% и вошел в топ-30 торговых
систем на ЛЧИ 2010 года, конечно в чистом виде сейчас этот робот работать не будет, но это отличный шаблон для написания собственного грааля для торговли на бирже.
Робот в исходном коде в современных условиях требует адаптации и настройки согласно параметрам биржи. Вместе с системой, вы получите все данные о том, как устроены и как работают HFT
роботы.
Самое ценное в этой программе - исходный код, который можно редактировать, адаптировать и применять для различных стратегий. Вы получаете полный доступ к нему и неограниченные
возможности модификации. Это позволит не тратить время на самостоятельное написание торговых модулей и их тестирование на бирже. А главное, у вас будет доказательство того, что HFT
роботы способны торговать прибыльно и эффективно.
Алгоритм был разработан несколько лет назад, поэтому его адаптация под современные условия работы необходима. В противном случае, он не обеспечит действительно высокую частоту
сделок, позволяющую зарабатывать так быстро. Есть разные способы модификации его алгоритмов, инструкции есть в приложенных файлах.
Ural Pro предлагается в исходном виде, написанном в 2010 году. В код были добавлены комментарии, позволяющие быстро разобраться в нем. Пусть этот код написан довольно примитивно, он
работает и прост в понимании для непрофессионалов. В нем нет никаких сложных конструкций и нестандартных приемов.
В комплект входят:
1.Файл с исходным кодом и комментариями, написан на С#, с применением NET Framework 3.5, Visual Studio 2010.
2.Приложения с подробным описанием алгоритмов работы и внутренней структуры.
3.FAQ - вопросы, которые у вас могут возникнуть, и ответы на них.
Все это поможет вам разобраться с возможностями автоматизированного трейдинга и начать пользоваться предложенным роботом или написать свой.
Краткое описание алгоритма и структуры робота robot_uralpro ЛЧИ 2010.
1. Алгоритм робота представляет собой реализацию статистического арбитража с торговлей только одним активом (фьючерсом на индекс РТС). Идея алгоритма основана на том, что цена
фьючерса RI следует за ценами акций, из которых состоит индекс РТС (торгуемых в фондовой секции ММВБ) и за курсом рубля к доллару, который также входит в расчет индекса. На малых
отрезках времени цены фьючерса и индекса могут расходиться, в этом случае возникает возможность арбитража: например, если цена фьючерса в какой-то момент времени меньше чем
расчетное значение индекса, составленное из цен акций , то можно купить фьючерс и продать корзину акций. В этом случае возникает прибыль, обусловленная разницей цен фьючерса и
синтетического индекса. Однако представляется технически сложным оперировать всей корзиной акций, с учетом того, что промежуток времени, за который нужно одновременно продать
множество акций, очень мал, и, кроме того, не все акции разрешены к короткой продаже. Алгоритм можно упростить и значительно сократить время на покупку/продажу, если оперировать только
фьючерсом РТС, используя тот факт, что фьючерс следует за акциями с некоторым запаздыванием. Тогда, при росте значения синтетического индекса, можно быстро покупать фьючерс и ждать
роста его цены до уровня индекса (при падении наоборот). Также существует другой эффект — волатильность фьючерса, как правило, выше волатильности корзины акций, и возникает
возвратность цены фьючерса к значению индекса. И в том, и в другом случае поведение алгоритма будет одинаковым при использовании спреда, как сигнала на покупку/продажу фьючерса.
Дадим определение спреда, как разности цен фьючерса и индекса:
Spread=Pf-k*Pind, где
Pf- цена фьючерса,
Pind - значение индекса,
к - постоянный коэффициент, который подбирается при бэктестинге.
Если спред растет ( например, значение индекса уменьшается), то при достижении некоего порога срабатывания, продаем фьючерс и наоборот. Превышение спредом положительного порога
срабатывания - сигнал на продажу, падение спреда ниже отрицательного порога - сигнал на покупку.
Я думаю Вас заинтриговал ..Более подробную информацию вы получите скачав HFT робот ниже.
Материал может быть удален по просьбе
На ЛЧИ 2010 robot_uralpro занял 25 место
Мало кто из трейдеров может позволить себе проводить по 16 часов в день перед монитором, торгуя вручную. Эффективная торговая система становится важной и необходимой частью
успешного трейдинга. Высокочастотные роботы (HFT роботы) могут помочь вам заработать на торговле фьючерсами за очень короткий промежуток времени.
HFT роботы, такие как Ural Pro, который я хочу вам предложить могут показывать выдающиеся результаты. К примеру, Ural Pro продемонстрировал доходность 257% и вошел в топ-30 торговых
систем на ЛЧИ 2010 года, конечно в чистом виде сейчас этот робот работать не будет, но это отличный шаблон для написания собственного грааля для торговли на бирже.
Робот в исходном коде в современных условиях требует адаптации и настройки согласно параметрам биржи. Вместе с системой, вы получите все данные о том, как устроены и как работают HFT
роботы.
Самое ценное в этой программе - исходный код, который можно редактировать, адаптировать и применять для различных стратегий. Вы получаете полный доступ к нему и неограниченные
возможности модификации. Это позволит не тратить время на самостоятельное написание торговых модулей и их тестирование на бирже. А главное, у вас будет доказательство того, что HFT
роботы способны торговать прибыльно и эффективно.
Алгоритм был разработан несколько лет назад, поэтому его адаптация под современные условия работы необходима. В противном случае, он не обеспечит действительно высокую частоту
сделок, позволяющую зарабатывать так быстро. Есть разные способы модификации его алгоритмов, инструкции есть в приложенных файлах.
Ural Pro предлагается в исходном виде, написанном в 2010 году. В код были добавлены комментарии, позволяющие быстро разобраться в нем. Пусть этот код написан довольно примитивно, он
работает и прост в понимании для непрофессионалов. В нем нет никаких сложных конструкций и нестандартных приемов.
В комплект входят:
1.Файл с исходным кодом и комментариями, написан на С#, с применением NET Framework 3.5, Visual Studio 2010.
2.Приложения с подробным описанием алгоритмов работы и внутренней структуры.
3.FAQ - вопросы, которые у вас могут возникнуть, и ответы на них.
Все это поможет вам разобраться с возможностями автоматизированного трейдинга и начать пользоваться предложенным роботом или написать свой.
Краткое описание алгоритма и структуры робота robot_uralpro ЛЧИ 2010.
1. Алгоритм робота представляет собой реализацию статистического арбитража с торговлей только одним активом (фьючерсом на индекс РТС). Идея алгоритма основана на том, что цена
фьючерса RI следует за ценами акций, из которых состоит индекс РТС (торгуемых в фондовой секции ММВБ) и за курсом рубля к доллару, который также входит в расчет индекса. На малых
отрезках времени цены фьючерса и индекса могут расходиться, в этом случае возникает возможность арбитража: например, если цена фьючерса в какой-то момент времени меньше чем
расчетное значение индекса, составленное из цен акций , то можно купить фьючерс и продать корзину акций. В этом случае возникает прибыль, обусловленная разницей цен фьючерса и
синтетического индекса. Однако представляется технически сложным оперировать всей корзиной акций, с учетом того, что промежуток времени, за который нужно одновременно продать
множество акций, очень мал, и, кроме того, не все акции разрешены к короткой продаже. Алгоритм можно упростить и значительно сократить время на покупку/продажу, если оперировать только
фьючерсом РТС, используя тот факт, что фьючерс следует за акциями с некоторым запаздыванием. Тогда, при росте значения синтетического индекса, можно быстро покупать фьючерс и ждать
роста его цены до уровня индекса (при падении наоборот). Также существует другой эффект — волатильность фьючерса, как правило, выше волатильности корзины акций, и возникает
возвратность цены фьючерса к значению индекса. И в том, и в другом случае поведение алгоритма будет одинаковым при использовании спреда, как сигнала на покупку/продажу фьючерса.
Дадим определение спреда, как разности цен фьючерса и индекса:
Spread=Pf-k*Pind, где
Pf- цена фьючерса,
Pind - значение индекса,
к - постоянный коэффициент, который подбирается при бэктестинге.
Если спред растет ( например, значение индекса уменьшается), то при достижении некоего порога срабатывания, продаем фьючерс и наоборот. Превышение спредом положительного порога
срабатывания - сигнал на продажу, падение спреда ниже отрицательного порога - сигнал на покупку.
Я думаю Вас заинтриговал ..Более подробную информацию вы получите скачав HFT робот ниже.
Материал может быть удален по просьбе
Для просмотра ссылок пройдите регистрацию
